GARCH模型的经验似然统计方法  

作　　者：孙岩[1] 

机构地区：[1]广州大学数学与信息科学学院

出　　处：《沿海企业与科技》2011年第8期19-20,18,共3页Coastal Enterprises and Science & Technology

摘　　要：文章考察经验似然方法在GARCH模型的应用,运用经验似然方法来构造服从卡方分布的经验似然比统计量,进而构造其置信区间,最后通过数值模拟来说明经验似然应用于GARCH模型的优良性。

关 键 词：GARCH模型 经验似然 风险厌恶 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]