孙岩

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供职机构：广州大学数学与信息科学学院更多>>
发文主题：经验似然风险厌恶GARCH-M模型经验似然估计GARCH模型更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《广州大学学报（自然科学版）》《沿海企业与科技》《应用数学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
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GARCH-M模型参数的经验似然估计
《应用数学学报》2014年第3期557-571,共15页李元 蔡风景 孙岩 赵海清 
国家自然科学基金(11271095);高等学校博士学科点专项科研基金(20124410110002)资助项目
本文研究了GARCH-M模型参数的统计推断问题.我们通过经验似然方法构造了模型参数的检验统计量,并证明了该统计量渐近眼从x^2分布.基于此统计量,我们应用截面似然方法进一步构造了市场相对风险厌恶δ的检验统计量,同时证明了该统计量仍...
关键词：GARCH-M模型 经验似然 截面似然 X^2分布 
ARCH-M模型的经验似然估计
《广州大学学报（自然科学版）》2012年第2期10-13,共4页孙岩 李元 
国家自然科学基金项目(10971042)资助
基于ARCH-M模型研究市场总体风险厌恶的度量问题.首先应用经验似然方法构造了检验统计量,并在一定的条件下,证明了所构造的统计量的渐近分布为卡方分布,在此基础上构造了市场总体风险厌恶的置信区间.模拟结果表明,经验似然方法表现良好.
关键词：风险厌恶 ARCH-M模型 经验似然 
GARCH模型的经验似然统计方法
《沿海企业与科技》2011年第8期19-20,18,共3页孙岩 
文章考察经验似然方法在GARCH模型的应用,运用经验似然方法来构造服从卡方分布的经验似然比统计量,进而构造其置信区间,最后通过数值模拟来说明经验似然应用于GARCH模型的优良性。
关键词：GARCH模型 经验似然 风险厌恶 
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