基于GARCH模型的中美股市关联传导效应实证研究  

作　　者：林正忠[1] 

机构地区：[1]北京航空航天大学,100083

出　　处：《中国科技博览》2011年第38期145-145,共1页China Science and Technology Review

摘　　要：随着经济全球化的不断加深，世界各国自身的经济受着外界因素的冲击而波动。本文基于GARCH模型对中美股市波动率的关联传导效应进行分析，研究中美股市是否存在着相互影响的机制，结合两方面的量化分析结果，我们得到了出人意料的结论，中国股市对美国股市具有关联传导效应。

关 键 词：GARCH模型 关联传导 中美股市 

分 类 号：F293.3[经济管理—国民经济]