林正忠

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基于GARCH模型的中美股市关联传导效应实证研究
《中国科技博览》2011年第38期145-145,共1页林正忠 
随着经济全球化的不断加深，世界各国自身的经济受着外界因素的冲击而波动。本文基于GARCH模型对中美股市波动率的关联传导效应进行分析，研究中美股市是否存在着相互影响的机制，结合两方面的量化分析结果，我们得到了出人意料的结论...
关键词：GARCH模型 关联传导 中美股市 
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