五粮液权证平价关系的实证研究  

作　　者：熊林[1] 

机构地区：[1]湖北武汉大学经济与管理学院

出　　处：《商业文化（学术版）》2008年第8期64-65,共2页Business Culture

摘　　要：期权平价公式反映了欧式看涨和看跌期权间的一种平价关系,如市场价格与这种平价关系不相符合,投资者就可能获得无风险套利机会。在价格有效的证券市场上,这种无风险套利机会是不存在的。本文将对中国证券市场上股票期权的价格及其相应股票价格之间的关系进行分析,检验现实数据是否符合期权平价关系,给出相应解释,以反映和分析中国股票期权市场的现状。

关 键 词：期权平价关系 BLACK-SCHOLES模型 无风险套利 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51