多阶段优化方法在投资理论中的应用  

作　　者：金以萍[1] 陈伟忠[1] 

机构地区：[1]西安交通大学

出　　处：《大学数学》1995年第4期22-24,共3页College Mathematics

摘　　要：本文针对多阶段最优投资策略这一实际问题，运用多阶段优化方法，结合效用理论较为圆满地导出了多阶段最优投资策略．对投资组合理论的进一步发展有重要意义．

关 键 词：优化方法 投资理论 多阶段 二次效用函数 最优投资策略 投资者 随机变量 西安交通大学 投资组合理论 风险回避 

分 类 号：O29[理学—应用数学]