ρ混合过程下变窗宽局部M-估计的强相合性  

Strong Consistency of Local M-estimator with Variable Bandwidth underρMixing Processes

作　　者：罗中德[1] 杨善朝[2] 

机构地区：[1]百色学院数学与计算机信息工程系,百色533000 [2]广西师范大学数学科学学院,桂林541004

出　　处：《应用概率统计》2011年第5期533-542,共10页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金项目(11061007);广西自然科学基金项目(2011GXNSFA018133);广西教育厅科研立项项目(201106LX622)资助

摘　　要：考虑到在实际应用中,运用变窗宽局部M-估计进行非参数估计时,所收集到的数据有时并非独立样本,而可能是一些混合样本.因此,本文就观测数据为ρ混合过程的条件下,讨论了变窗宽局部M-估计的强相合性,并给出两个具有较弱假设条件的定理.When we are using the local M-estimator with variable bandwidth to estimate, the collected data are not independent samples sometimes, but may be some mixing samples. Therefore, this paper discusses the strong consistency of M-estimator with variable bandwidth when the observational data are ρ-mixing processes, and gives two theorems with some weaker assumptions.

关 键 词：ρ混合过程 变窗宽 局部M-估计 强相合性 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]