具有投资利息的扰动复合Poisson风险模型的最优分红策略  

Optimal Dividend Strategy in the Perturbed Compound Poisson Risk Model with Investment

作　　者：王春伟[1,2] 尹传存[2] 

机构地区：[1]河南科技大学数学与统计学院,河南洛阳471003 [2]曲阜师范大学数学科学学院,山东曲阜273165

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2011年第6期1567-1578,共12页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(11171179);高等学校博士点专项科研基金(20093705110002);河南省基础与前沿技术研究项目(092300410178);河南科技大学博士科研启动基金(09001443)资助

摘　　要：该文研究了具有投资利息的扰动复合Poisson风险模型的最优分红策略,得到了一类使得最终折现分红总量达到最大值的分红策略.作者刻画最优分红函数为与之相联系的HJB方程的粘性解,并证明了一些特殊情形下最优分红策略的存在性.In this paper, we consider the optimal dividend strategy in the perturbed compound Poisson risk model with ivestment interest. Our aim is to find an optimal dividend strategy that maximizes the cumulative expected discounted dividend payments. We characterize the optimal value function as the viscosity solution of the associated Hamilton-Jacobi-Bellman （HJB） equation and prove that there exists an optimal barrier strategy which is optimal among all admissible dividend strategies in some special cases.

关 键 词：BROWN运动 分红量 HJB方程 投资利息 最优分红策略. 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]