序列投资组合模型中的强偏差定理  

Strong deviation theorems in successive investment modeling

作　　者：李文汉[1] 刘志强[2] 刘义臣[3] 

机构地区：[1]石家庄经济学院数理学院,河北石家庄050031 [2]北京建筑工程学院理学院,北京100044 [3]石家庄经济学院华信学院,河北石家庄050091

出　　处：《河北工业大学学报》2011年第6期63-65,共3页Journal of Hebei University of Technology

基　　金：国家自然科学基金(41172299);河北省教育厅科研项目(Z2010297);石家庄经济学院科研基金(XN0912)

摘　　要：结合上鞅的性质,采用分析方法,研究了投资者关于收益向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质,得到了有关序列投资组合的一类强偏差定理.Strong deviation theorems for successive investment are obtained when there are deviations between the estimated and the real distributions of the return rate via submartingale and analytical methods.

关 键 词：投资组合 上鞅 似然比 强偏差定理 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]