下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险  

Optimal Reinsurance Strategy for a Stop-loss Under Downside Risk for Dependent Risks

作　　者：李俊芬[1] 普丹丹[1] 刘利敏[1] 

机构地区：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007

出　　处：《河南师范大学学报（自然科学版）》2011年第4期18-21,共4页Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(11001077);河南省教育厅软科学(2010B110013)

摘　　要：采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.According to copula function with dependent risks model and the variance premium principle, from the per- spective of the insured risk of the two dependent optimal stop-loss reinsurance, the research obtains the optimal retention and conditions for the existence under VaRT standard .

关 键 词：相依风险 下滑风险 再保险 VaRT 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]