基于ARIMA模型的郑州市商品住宅销售价格预测研究  

作　　者：谷秀娟[1] 梁润平[1] 

机构地区：[1]河南工业大学经济贸易学院,河南郑州450001

出　　处：《金融理论与实践》2012年第1期51-54,共4页Financial Theory and Practice

基　　金：国家社会科学基金项目(我国商业银行住房抵押贷款信用风险预警系统研究;10BJY111);郑州市创新型科技人才队伍建设工程项目(地方政府应对金融危机的政策措施研究;102400420027)的资助

摘　　要：本文根据河南省郑州市2009年-2011年90平方米以下商品住宅销售价格的统计数据,进行时间序列的平稳化处理,并根据时间序列的自相关函数和偏自相关函数的性质,进行模型的参数估计和检验,得出数据确定的最优的ARIMA模型,然后通过对样本数据所做的回归拟合模型做预测分析,实证研究结果表明在允许的误差范围内,2011年9月到2012年3月各月的商品住宅销售预测价格出现微涨现象,从而为我国政府决策提供技术和理论上的支持,为银行发放个人住房抵押贷款的限度提供理论和数据的分析,为有购房意愿的消费者提供一个价格参考,也为开发商提供成本与收益的初步核算。

关 键 词：ARIMA模型 商品住宅 房价指数 价格预测 

分 类 号：F830.2[经济管理—金融学]