欧式重设卖权的Esscher变换定价  

The European Pricing of Reset Put Option by Esscher Transform

作　　者：邓英东[1,2] 肖庆宪[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093 [2]南通大学理学院,南通226009

出　　处：《大学数学》2012年第1期124-127,共4页College Mathematics

基　　金：上海市哲学社会科学规划项目(2009BJB001)

摘　　要：介绍了Esscher变换的方法,对标的资产价格遵循B-S模型的条件下,给出了有支付红利和不支付红利的欧式重设型卖权的定价公式.并说明在适当的条件下,著名的B-S模型下的欧式卖权公式将是本文的特例.This paper introduces the method of esscher transform. When the underlying asset price follows the B-S model, the Europear pricing of reset put option with dividend-paying and non-dividen-paying are given by Esscher transform., under certain condition, the European put option of well-known B-S model is a special case in this paper.

关 键 词：ESSCHER变换 B-S模型 重设型卖权 

分 类 号：O29[理学—应用数学]