有比例上界的永久美式交换期权  

Perpetual American Exchange Option with Proportional Cap

作　　者：陈婧[1] 易法槐[1] 

机构地区：[1]华南师范大学,广东广州510631

出　　处：《广东技术师范学院学报》2011年第12期1-5,31,共6页Journal of Guangdong Polytechnic Normal University

基　　金：国家自然科学基金项目(No.10971073)

摘　　要：研究了具有比例上界的永久美式交换期权定价问题,先通过变量代换将问题化简,化成只有一个自变量的常微分方程自由边界问题.再根据边界的两种不同情况分别找到满足条件的解,并证明解的唯一性.In this paper we consider the problem of perpetual American exchange optxon wxtla proportxonat cap. First, we use the variable substitution to simplify the problem, and get an ordinary differential equation which has one variable only. Then, we find solutions to meet the two different kinds of boundaries. Finally, we prove the uniqueness of solution.

关 键 词：变量代换 自由边界 唯一性 

分 类 号：O29[理学—应用数学]