时滞带跳随机最优控制的充分型最大值原理  

Sufficient Maximum Principle of Stochastic Optimal Control with Delay and Jump Diffusion

作　　者：邢蕾[1,2] 

机构地区：[1]吉林大学数学研究所,长春130012 [2]长春工业大学基础科学学院,长春130012

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2012年第2期263-266,共4页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11071026);吉林大学2012年基本科研业务费项目

摘　　要：应用Ito^公式和凸分析方法,研究带有时滞和跳扩散项的随机问题最优控制变量的存在性,得到了该问题的充分型最大值原理.建立了原问题的Hamilton函数和伴随方程,并对其中的函数进行了相应的假设约束.We applied the It formula and convex analysis to solve the problem of the existence of optimal control variable in a state variable with delay and jump diffusion.Finally,we obtained the sufficient maximum principle.Also,we established the Hamiltonian and adjoint equation with some assumptions of the functions.

关 键 词：随机微分方程 跳扩散过程 时滞 充分型最大值原理 

分 类 号：O232[理学—运筹学与控制论] O211.63[理学—数学]