Log最优投资组合的强偏差定理  

The strong deviation theorem for Log-optimal portfolio

作　　者：张振荣[1] 陈爽[2] 

机构地区：[1]天津农学院基础科学系,天津300384 [2]首都师范大学数学科学学院,北京100048

出　　处：《河北工业大学学报》2012年第1期28-31,共4页Journal of Hebei University of Technology

基　　金：科技部重大课题(2009IM010400-1-49)

摘　　要：利用上鞅的性质,研究投资者关于收益向量的真实分布与边缘分布的乘积之间有偏差时投资者的平均收益的极限性质,得到用不等式表示的强偏差定理.Using the properties of submartingales,this paper obtaines a strong deviation theorem about log-optimal portfolio when there are deviations between the product of marginal distributions and the real distributions of the return rate.The conclusions are represented by the equation.

关 键 词：强偏差定理 投资组合 似然比 上鞅 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]