随机意外大灾风险模型的破产概率  

Ruin Probability in a Risk Model under Unexpected Random Heavy-tailed Claims

作　　者：毕秀春 张曙光[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2012年第2期257-262,共6页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家重点基础研究发展计划(2007CB814901);国家自然科学基金(11171179;11171321);山东省自然科学基金(ZR2010AQ015)资助

摘　　要：论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况,在更新风险模型的基础上,进一步建立广义更新风险模型,给出了在有意外大额赔付情况下保险公司破产概率的尾等价式,此结果表明了突如其来的大额索赔可能会导致保险公司破产.This paper sets up a generalized renewal risk model based on zhe reality of existing unexpected heavy-tailed claims and gives tail equivalence relationship for the ruin probability, which indicates that unexpected heavy-tailed claims can result in ruin.

关 键 词：破产概率 更新风险模型 重尾分布 广义更新风险模型. 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] O213.2[理学—数学]