分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型  

作　　者：张慧[1] 孟纹羽[1] 

机构地区：[1]山东财政学院统计与数理学院,济南250014

出　　处：《统计与决策》2012年第18期77-80,共4页Statistics & Decision

基　　金：山东省软科学项目(2012RKB01333);山东省社会科学规划研究项目(10DJGJ07);山东省统计局重点课题(KT1052);山东省教育厅人文社科项目(J11WF08)

摘　　要：研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。

关 键 词：稳健定价 分形布朗运动 拟条件期望 拟鞅 KNIGHT不确定性 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]