基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略  

A kind of optimal portfolio selection problem based on stochastic LQ control

作　　者：张柯妮[1] 刘宣会[1] 张金燕[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,陕西西安710048

出　　处：《纺织高校基础科学学报》2012年第3期346-350,共5页Basic Sciences Journal of Textile Universities

基　　金：陕西省教育厅自然科学研究项目(11JK0499)

摘　　要：将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散的随机Riccati方程,应用随机变分法求得问题的最优反馈控制策略.Stochastic LQ control model is extended to the model of jump-diffusion process with continuous-time Markov regime-switching.With the different borrowing and lending interest rates,the extended stochastic LQ control can be applied to an optimal portfolio selection problem.By using a jump-diffusion stochastic Riccati equation and applying random variational method,the efficient portfolio can be obtained.

关 键 词：马尔科夫体制转换 随机线性二次控制 跳跃-扩散过程 RICCATI方程 随机变分法 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]