张柯妮

作品数：3被引量：10H指数：2
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供职机构：西安工程大学理学院更多>>
发文主题：投资组合部分信息HJB方程非线性滤波马尔科夫更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《西安工程大学学报》《纺织高校基础科学学报》更多>>
所获基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
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部分信息下均值-方差准则下的投资组合问题研究被引量：3
《数学的实践与认识》2013年第12期124-130,共7页刘宣会 张金燕 张柯妮 任芳国 
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594);陕西省自然科学基金(2011JM1007)
研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化完全信息的问题.并运用随机优化与倒向随机微分方程得到...
关键词：投资组合 部分信息 马尔科夫调制参数 非线性滤波 HJB方程 
不同效用函数下考虑部分信息的投资组合问题被引量：2
《西安工程大学学报》2012年第5期672-676,共5页张金燕 刘宣会 张柯妮 
陕西省教育厅自然科学研究项目(11JK0499)
通过假设股票价格不仅受布朗运动的驱动,而且受到马尔科夫调制参数的影响,建立了部分信息下的投资组合模型.运用非线性滤波估计技术和随机控制的方法,分别得到了指数效用函数和对数效用函数下的最优投资策略.
关键词：部分信息 投资组合 马尔科夫调制参数 非线性滤波 HJB方程 
基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略被引量：5
《纺织高校基础科学学报》2012年第3期346-350,共5页张柯妮 刘宣会 张金燕 
陕西省教育厅自然科学研究项目(11JK0499)
将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散...
关键词：马尔科夫体制转换 随机线性二次控制 跳跃-扩散过程 RICCATI方程 随机变分法 
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