一类回望期权定价模型数值解的研究  

The Numerical Solution Research of a Type of Look Back Option Pricing Model

作　　者：乔克林[1] 赵阳[1] 刘凤凤[1] 

机构地区：[1]延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000

出　　处：《河南科学》2012年第12期1701-1705,共5页Henan Science

基　　金：陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS06);陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)

摘　　要：研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题.应用有限差分法的外推方法进行数值分析,给出了方程的数值解的递推公式,最后通过实例验证了该数值解法的有效性,使模型具有了实际应用的价值.The problem of numerical solution of the model of look back option pricing under the action of CEV and B＆P with transaction fee is studied. Using the outside push method of finite difference numerical analysis, the equation recursive formula of the numerical solution is given. Finally its validaty is verified through an example.

关 键 词：期权定价模型 数值解 有限差分法 

分 类 号：O141.4[理学—数学] F830.9[理学—基础数学]