刘凤凤

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：延安大学数学与计算机科学学院更多>>
发文主题：相依风险模型破产概率数值模拟回望期权期权定价模型更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《河南科学》《科学技术与工程》更多>>
所获基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省高水平大学建设专项资金资助项目更多>>
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一类回望期权定价模型数值解的研究被引量：1
《河南科学》2012年第12期1701-1705,共5页乔克林 赵阳 刘凤凤 
陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS06);陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)
研究了一类CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题.应用有限差分法的外推方法进行数值分析,给出了方程的数值解的递推公式,最后通过实例验证了该数值解法的有效性,使模型具有了实际应用的价值.
关键词：期权定价模型 数值解 有限差分法 
一类相依风险模型破产概率上界的数值分析被引量：2
《科学技术与工程》2012年第32期8614-8616,8621,共4页乔克林 刘凤凤 赵阳 
陕西省教育厅自然科学基金(2010JK914);延安大学教改项目(YDJG10-02)资助
研究了一类带干扰相依风险模型的破产概率。对此模型的各种具体分布进行假定,给出了调节系数满足的具体方程式。针对此模型对其破产概率上界进行数值模拟,并给出随着相依系数,干扰系数的变化对破产概率上界的影响。
关键词：相依系数 干扰系数 破产概率 数值模拟 
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