基于AR模型的Kalman滤波在股票价格预测中的应用  

作　　者：金瑶[1] 蔡之华[1] 

机构地区：[1]中国地质大学(武汉)计算机学院,武汉430074

出　　处：《统计与决策》2013年第6期80-82,共3页Statistics & Decision

基　　金：湖北省人文社科重点研究基地开放基金资助项目(1051111)

摘　　要：文章在分析AR(n)模型和Kalman滤波模型具有的预测功能的基础上,将二者结合起来而提出一种基于AR模型的卡尔曼滤波模型。该模型用1至n阶的AR模型组合建立新的多维状态空间模型,再应用Kal man滤波方法预测股票价格。通过对股票价格预测的具体实验表明,提出的新模型克服了单一方法使用的缺点,具有较高的预测精度。

关 键 词：AR模型 卡尔曼滤波 预测 股票价格 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]