基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断  

Statistical Inference for Autoregressive Conditional Duration Models Based on Empirical Likelihood

作　　者：韩玉[1] 金应华[2] 吴武清[3] 

机构地区：[1]东北电力大学理学院,吉林吉林132013 [2]广东工业大学应用数学学院,广州510006 [3]中国人民大学商学院,北京100872

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2013年第2期219-225,共7页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:71003100);中国人民大学科学研究基金(批准号:2011030123)

摘　　要：利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从χ2-分布.数值模拟结果表明,经验似然方法优于拟似然方法.This paper solves the statistical test problem of an autoregressive conditional duration（ACD） models based on an empirical likelihood method.We construct the log empirical likelihood ratio statistics for the parameters of ACD model.it is showed that the proposed statistics asymptotically follows an χ2-distribution.A numerical simulation demonstrates that the performance of the empirical likelihood method are better than that of the quasi-likelihood method.

关 键 词：自回归条件久期(ACD)模型 拟似然函数 经验似然 自回归条件 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]