马氏链环境中复合二项风险模型的建立和构造  

ESTABLISHMENT AND CONSTRUCTION OF COMPOUND BINOMIAL RISK MODEL IN MARKOV-CHAIN ENVIRONMENT

作　　者：肖临[1] 欧辉[2] 杨向群[2] 

机构地区：[1]湖南商学院统计系,长沙410205 [2]湖南师范大学数学与计算机科学学院教育部重点实验室,长沙410081

出　　处：《系统科学与数学》2013年第3期255-263,共9页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金(11171101;10871064)资助课题

摘　　要：马氏链环境中复合二项风险模型(Compound binomial risk model in Markov-chain environment),简记为MECM.Cossette(2004)对MECM的定义含混,文中以反例指出了这一点.严格地建立了MECM(θ,I,B),给出其特征四元组(ξ,Γ_θ,α_I,F_B).该模型较Cossette(2004)广泛.并且在给定一个四元组(ξ,Γ,α,F)时,证明了:存在MECM(θ,I,B),其特征四元组与给定的(ξ,Γ,α,F)重合.这里存在性证明是构造性的.MECM is short for compound binomial risk model in Markov-chain environment. Definition and its conditions of MECM in Cossette（2004） are not clear enough, in this paper we point out it with a counterexample. The strictly MECM（O, I, B） is established, and its characteristic 4-tuple （, Fe, al, FB） is given. The new model in this paper is more extensive than the model in Cossette（2004）. Moreover, one 4-tuple （, F, c, F） is given, it is shown that there exists MECM（O, I, B）, and its characteristic 4-tuple is just the above given （, F, a, F）. The proof of the existence of the MECM（O, I, B） is constructive.

关 键 词：马氏链环境 复合二项风险模型 特征四元组 存在性 构造定理 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]