基于极值理论的“地量地价模型”的VaR计算和参数优化  

Base on Extreme Value Theory of "Low Volume and Low Price Model" to Calculate the VaR and Parameter Optimization

作　　者：李秀琴[1] 梁满发[2] 马芙玲[1] 

机构地区：[1]中山火炬职业技术学院公共课部,广东中山528437 [2]华南理工大学理学院,广东广州510640

出　　处：《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》2013年第3期274-279,共6页Journal of Inner Mongolia Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家社会科学基金资助项目(11XGL009);教育部社会科学项目(10YJA630207);广东省中山市科技计划项目(20114A223)

摘　　要：极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了"地量地价模型",选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行VaR计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.In the filed of finance,the main application of extreme value theory is to measure extreme risk. Based on People＇s investment history and experience, designs the ＂Low volume and low price model＂, and select A-share of the Shanghai and Shenzhen stock for testing,the use of extreme value theory to carry out calculation VaR and parameter optimization,and try to find a relatively reasonable time to buy for dif- ferent preferences of investors.

关 键 词：极值理论 地量地价模型 VAR计算 参数优化 

分 类 号：O29[理学—应用数学] F224.9[理学—数学]