基于MODWT的多分辨系统风险分析  

作　　者：廖丽芳[1] 蔡如华[1] 

机构地区：[1]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西桂林541004

出　　处：《统计与决策》2013年第13期34-36,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11161014)

摘　　要：文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Beta具有多分辨性,投资者可以根据不同Beta值选择不同的投资时间,使得风险分散化。

关 键 词：CAPM 极大重叠离散小波变换 BETA系数 多分辨分析 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计] F224.0[理学—数学]