约束线性模型系数的岭型Stein估计及其最优预测  

作　　者：朱宁[1] 赵肖肖[1] 张茂军[1] 

机构地区：[1]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西桂林541004

出　　处：《统计与决策》2013年第13期64-67,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71001015)

摘　　要：文章提出基于齐次等式约束下的线性模型系数的约束岭型Stein估计,并和约束最小二乘估计(RLSE)进行了比较,在均方误差准则下得到了约束岭型Stein估计优于RLSE的充分条件。然后,就基于约束岭型Stein估计的预测量与RLSE的预测量的最优性判别问题进行了讨论,得到了在风险函数意义下约束岭型Stein估计的预测量优于RLSE的预测量的充分条件。通过实证分析,进一步验证了在一定条件下约束岭型Stein估计优于RLSE。

关 键 词：约束线性模型 约束最小二乘估计 岭估计 STEIN估计 最优线性无偏预测 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]