跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价  

作　　者：苏小囡[1] 梅开江 王伟[3] 

机构地区：[1]南京审计学院数学与统计学院,南京211815 [2]华东师范大学金融与统计学院,上海200241 [3]宁波大学数学系,浙江宁波316211

出　　处：《统计与决策》2013年第20期63-65,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11126124);教育部人文社科基金资助项目(12YJC910009)

摘　　要：文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。

关 键 词：跳扩散过程 可转换债券 等价鞅测度 数值分析 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]