城市间住宅价格波动溢出效应研究-以长三角一线和二线城市为例  

作　　者：李智[1,2] 郑彦璐[3] 吴伟巍[3] 

机构地区：[1]南京大学,南京210093 [2]江苏三六五地产研究院,南京210029 [3]东南大学,南京210096

出　　处：《经济问题探索》2013年第11期32-38,共7页Inquiry Into Economic Issues

基　　金：东南大学基本科研业务费“创新基金项目”(3205000501)

摘　　要：在区域经济一体化的背景下,长三角内部资源流动和配置变得更加便捷顺畅,这使得该区域的住宅价格波动具有了内部传导性。国内外对住宅价格波动溢出效应的研究大多局限于空间或时间的单维角度。因此,本文在采用主成分聚类分析法将长三角核心区16个城市划分为一线到三线城市的基础上,通过定性理论假设和定量的空间自回归PCA-EGARCH模型的实证研究验证了近几年长三角区域一线、二线城市之间的住宅价格波动的不对称溢出效应的存在性、表现和强度,并认为宏观政策的颁布会使得波动溢出效应更加持久。

关 键 词：波动溢出效应 住宅价格 主成分分析 空间计量经济 EGARCH 

分 类 号：F293.3[经济管理—国民经济] F224