保费率-巨灾索赔相依的风险模型的破产概率  

Ruin Propability for a Risk Model with Dependence Between Premium Rates and Catastrophe Claims

作　　者：李荣[1] 毕秀春 张曙光[2] 

机构地区：[1]曲阜师范大学数学科学学院,山东曲阜272165 [2]中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026

出　　处：《数学的实践与认识》2014年第5期1-6,共6页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家重点基础研究发展计划(973:2007CB814901);国家自然科学基金(11171321;11171179)

摘　　要：进一步推广Sparre Andersen风险模型,考虑有意外巨额赔付情况下得到保险公司的破产概率,并得到尾等价式,此结果反映了特殊的巨额索赔对破产的影响程度.另外,当有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整.This paper further generalizes the Sparre Anderson risk model and gives tail equivalence relationship for the ruin probability under unexpected catastrophe claims which indicates that unexpected catastrophe claims can result in ruin. In addition,we consider the dependence between premium rates and catastrophe claim sizes.

关 键 词：更新风险模型 巨灾索赔 保费率 破产概率 重尾分布 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F840.6