常数分红界下带扰动的马氏调制对偶风险模型  

Perturbed Markov-modulated dual risk model with constant dividend barrier

作　　者：刘东海[1] 彭丹[1] 刘再明[2] 

机构地区：[1]湖南科技大学数学与计算科学学院,湖南湘潭411201 [2]中南大学数学与统计学院,湖南长沙410081

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2014年第2期159-170,共12页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：湖南省自然科学青年基金(13JJ4083);教育部人文社会科学青年基金(10YJC630144);湖南省社科基金(12YBB093);湖南省教育厅科研项目(13C318)

摘　　要：考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,得到了破产前累积分红折现均值所满足的积分一微分方程及边界条件;进一步得到了两状态下,收益分布为指数分布和混合指数分布时累积分红折现均值的表达式,最后给出了数值模拟实例.The paper discusses a perturbed Markov-modulated dual risk model with constant dividend barrier, in which, the gain arrivals, gains sizes and expenses are influenced by a Markov process. A system of integro-differential equations for the expected total discounted dividend payments until ruin is derived. Moreover, in the two-state model, explicit results are obtained when both claim amounts are exponentially distributed and mixed exponentially distributed. Finally, some numerical examples are given.

关 键 词：对偶风险模型 马氏调制 积分-微分方程 累积分红折现均值 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]