鞅差误差下简单线性EV回归模型最小二乘估计的相合性  

Consistency of least square estimators in simple linear EV regression model under martingale difference errors

作　　者：陈天衡 范国良[1] 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《安徽工程大学学报》2014年第2期82-85,共4页Journal of Anhui Polytechnic University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11226218);安徽省自然科学基金资助项目(1208085QA04);安徽工程大学国家预研基金资助项目(zryy1301)

摘　　要：研究了误差为鞅差序列条件下的线性EV(errors-in-variables)回归模型.利用最小二乘估计方法对模型中β和θ进行估计,证明了估计量的强相合性和均方相合性,从而推广了线性EV回归模型已有的相关结论.This paper studies linear EV （errors-in-variables） regression model under martingale difference sequence. The estimators of β and σ are obtained by using the least square method. The strong consistency and mean square consistency of β and σ are established, which extends the existing results for linear EV regression model.

关 键 词：鞅差 EV回归模型 均方相合性 强相合性 最小二乘估计 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]