一个复合风险模型的引入及其大偏差估计的建立  

A Compound Risk Model and Its Large Deviation Estimates

作　　者：章劲松[1] 谌传立[1] 韩睿[1] 庄锁泉[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学,安徽合肥230026

出　　处：《应用数学》2001年第3期72-76,共5页Mathematica Applicata

基　　金：国家 973金融信息工程基金 (G19980 30 4 0 7)资助

摘　　要：本文研究了关于独立随机和精大偏差的估计问题 ,改进了文献 [4,7]的结果 .首先我们引入了一个比过去工作更现实复合更新风险模型 。In this note we investigate large deviations for random sums of non-negative, i ndependent and identically distributed random variables and improve the most rec ent related results in . Fist, a more realistic renewal risk model is int roduced; second, the desired large deviation results are successfully establishe d in the mentioned risk model.

关 键 词：更新风险模型 正则变量 大偏差 更新计数过程 估计问题 复合风险模型 独立随机变量 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]