证券集的组合前沿分类与有效子集  

CLASSIFICATION OF PORTFOLIO FRONTIERS AND EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION

作　　者：杨杰 史树中[1,2] 

机构地区：[1]南开数学研究所,天津300071 [2]北京大学金融数学与金融工程研究中心,北京100871

出　　处：《经济数学》2001年第1期8-18,共11页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金委员会重大项目<金融数学;金融工程与金融管理>的资助

摘　　要：本文通过引入证券价格 ,讨论一般证券集组合前沿的分类 。Introducing prices of securities,this paper classifies general securities sets by portfolio frontier and then a direct proof for a determinant theorem about Efficient Subset is obained.

关 键 词：组合选择理论 有效子集 组合前沿 证券价格 证券集 充要条件 套利组合 无风险组合 收益率 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]