套利组合

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可退化套利组合的线性模型
《高师理科学刊》2022年第8期35-40,共6页毛克宁 
为进一步探讨涉及交易费用的套利组合预期收益最大化问题,定义了可退化套利组合,在证券资产任意可分的假设下建立了预期收益最大化的可退化线性规划模型LP_(D),得出了模型的一些典型特性;为更贴近股市交易现实,去掉股票资产任意可分的假...
关键词：交易费用 预期最大收益 可退化套利组合 线性规划模型 整数规划模型 
分析师基于盈余预测变化的股票评级调整是否更有价值?——基于中国资本市场的研究被引量：1
《上海金融》2020年第4期10-21,共12页谢玲玲 
当证券分析师的股票估值发生较大变化时,他们会调整股票评级。该估值变化可能由盈余预测的变化引起,也可能由其他原因产生。研究发现,基于盈余预测变化作出的股票评级调整更具信息含量,根据其构建套利组合可获取显著超额收益。另外,大...
关键词：证券分析师 股票评级调整 盈余预测 套利组合 
卖方分析师研报与股票横截面收益分析
《当代经济》2018年第3期39-41,共3页高玉森 
卖方分析师是股票市场中重要的信息中介,其研究报告中所推荐的标的股与其他非标的股之间在横截面上存在显著的收益差异。若根据单位时间内卖方分析师研报的发布数量对沪深两市A股进行滚动分组并构造套利组合,在短期内可以获得显著为正...
关键词：卖方分析师 研究报告 套利组合 横截面收益 
基于高频数据的统计套利组合策略研究被引量：1
《浙江工业大学学报》2017年第3期336-341,共6页周明华 周婷婷 张敏凯 
采用沪深300股指期货当月连续合约与次月连续合约的1min高频数据,借鉴组合思想,引入伯努利随机变量,将GARCH(广义自回归条件异方差模型)模型与Ornstein-Uhlenbeck模型进行组合,设计出新的统计套利组合策略,并在改进的统计套利策略的基...
关键词：高频数据 GARCH ORNSTEIN-UHLENBECK 组合策略 伯努利变量 
关于套利组合最大收益问题的求解
《财经界》2016年第33期54-55,共2页毛克宁 林芳 王炜 魏嫚 
本文从两个方面论述了套利组合最大收益问题的求解。一是对于一些简单情形直接用线性代数方法求解,分析和给出了这些情形下的某些结论。二是对于一般情形通过建立线性规划模型求解,并使得运算简化。
关键词：套利组合 最大收益 分析求解 
套利组合的最大收益模型研究被引量：2
《数学的实践与认识》2016年第5期133-139,共7页毛克宁 
主旨是建立套利组合最大收益的线性规划模型,使模型符合套利组合收益最大化的本意并且尽量简化.通过六个命题阐述和严格证明了套利组合收益的几个模型的一些特性,尤其是得出了使得套利组合获得最大收益的一个必要条件(命题3)和一个符合...
关键词：套利组合 最大收益 线性规划 
基于不同基本面模型的Alpha套利组合
《财会通讯（中）》2015年第11期3-4,共2页曾玉婷 张鹏 
国家自然科学基金项目"动态规划的求解方法及其在多阶段投资组合中应用研究"(项目编号:71271161);教育部人文社科研究项目(项目编号:09YJC630182);湖北省自然科学基金项目(项目编号:2010CDB03304);湖北省社会科学基金项目(项目编号:2011LJ078)阶段性研究成果
本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益。结果表明:不同的基本面选股会产生不同的超额收益,并在此基础上给出投资者投资策略的建议。
关键词：基本面模型 股指期货 ALPHA 
投资者关注、股市表现与套利策略——来自百度搜索量的经验证据被引量：4
《武汉金融》2014年第10期24-28,共5页张学陶 刘艺哲 左峥 
国家社会科学基金项目"贝叶斯面板数据分位回归模型及其应用研究"(13BTJ001)
本文采用百度指数作为衡量投资者关注度的代理变量,以股票收益率、成交量和股价波动率来描述股票市场的表现,考察投资者关注对当期和下一期股市表现的影响。实证研究发现投资者关注的增加对当期股票成交量和股价波动率有显著的正向影响...
关键词：投资者关注 百度指数 股票市场 套利组合 
中国股市波动率异象的存在性、持续性和差异性被引量：8
《财经问题研究》2014年第9期45-53,共9页王志强 吴风博 黄芬红 
辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目"中国股市的波动率效应与低波动率策略研究"(ZJ2013038)
采用组合价差比较分析方法和回归分析方法,本文考察了中国股市中股票收益波动率与其未来收益率之间的关系。我们的经验结果发现:中国股市中存在非常明显的波动率异象,即低波动率股票的未来收益显著大于高波动率股票的未来收益;这种波动...
关键词：波动率异象 股票定价 套利组合 
聚丙烯聚乙烯将构筑完美套利组合
《橡塑机械时代》2014年第3期26-26,共1页
作为中国乃至全球的第二大合成树脂，近几年来聚丙烯的产量已经超过了聚乙烯，仅次于聚氯乙烯。根据预估的数据显示，2013年中国的聚乙烯产量为1100万t，聚丙烯的产量为1250万t左右。就中国国内而言，从生产的上游原料来看，聚丙烯与聚...
关键词：聚乙烯 聚丙烯 套利 合成树脂 聚氯乙烯 数据显示 价格波动 影响因素 
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