云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- ORNSTEIN-UHLENBECK

ORNSTEIN-UHLENBECK: 作品数：57被引量：113H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：理学经济管理更多>>; 相关作者：欧庆铃薛红包立平张立东王永进更多>>; 相关机构：南开大学华北电力大学杭州电子科技大学北京师范大学更多>>; 相关期刊：《杭州电子科技大学学报（自然科学版）》《激光与光电子学进展》《Frontiers of Mathematics in China》《浙江工业大学学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计: 《河南师范大学学报（自然科学版）》2025年第1期75-81,共7页王继霞王琳李浩然; 国家自然科学基金(11971154);河南省软科学研究计划项目(232400410034).; 为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方...; 关键词：最小二乘估计调和分数布朗运动 ORNSTEIN-UHLENBECK过程相合性渐近分布

一类分数高斯噪声驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计:Hurst参数H∈(0,1/2): 《数学物理学报（A辑）》2023年第5期1483-1518,共36页陈勇李英盛英古象盟; 国家自然科学基金(11961033,12171410);湖南省教育厅一般项目(22C0072)。; Chen和Zhou(2021)研究了一类分数高斯过程(G_(t))_(t≥0)驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,其中协方差函数R(t,s)=E[G_(t)G_(s)]的二阶混合偏导分解成两个部分:一个与分数布朗运动相同,另一个以(ts)^(H−1)为界,其中H∈(1/2,...; 关键词：分数布朗运动四阶矩定理 ORNSTEIN-UHLENBECK 过程分数高斯过程 Berry-Esséen 类上界

Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下价差期权定价研究被引量：1: 《南开大学学报（自然科学版）》2023年第3期6-12,共7页唐京华张立东杜子平; 教育部人文社会科学研究一般项目(19YJCZH251);天津市哲学社会科学规划项目(TJYJ21-009)。; 基于矩匹配技术,研究价差期权定价问题.通过矩匹配技术利用逐段几何布朗运动逼近资产组合,进而推导出Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下看涨价差期权和看跌价差期权定价公式.最后,将基于蒙特卡罗模拟技术和矩匹配技术下的两种期权价格进...; 关键词：价差期权 Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型矩匹配

量子增强时变参数估计研究进展: 《激光与光电子学进展》2023年第11期112-119,共8页郑凯敏张利剑; 国家重点研发计划(2019YFA0308704,2018YFA0306202);国家自然科学基金(61975077)。; 量子精密测量可以提供超越传统测量方法极限的测量精度和分辨能力。在过去几十年里,固定参数的量子增强技术取得了长足的进展。时变参数估计是引力波探测、导航定位等实际工程应用中的关键问题之一。因此,设计有效的量子增强时变参数估...; 关键词：卡尔曼滤波 Heisenberg极限 Bayesian估计 Ornstein-Uhlenbeck随机信号光子通量

Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略: 《天津师范大学学报（自然科学版）》2023年第3期1-7,共7页王婕王秀莲; 国家自然科学基金资助项目(11401436);天津市教委科研基金资助项目(JW1714)。; 在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的...; 关键词：ORNSTEIN-UHLENBECK过程相关索赔模糊厌恶再保险投资策略

分数Ornstein-Uhlenbeck过程最小二乘估计改进的Berry-Esséen界: 《数学物理学报（A辑）》2023年第3期855-882,共28页陈勇古象盟; 国家自然科学基金(11961033)~。; 该文目的有二.一是得到了当Hurst参数H∈(0,1/2)时,分数布朗运动联系的Hilbert空间H中有界变差函数的一种新颖的内积计算公式.这个新公式基于有界变差函数的Lebesgue-Stieljes测度的一种分解以及Lebesgue-Stieljes测度的分部积分公式....; 关键词：分数布朗运动分数 ORNSTEIN-UHLENBECK 过程 Berry-Esséen类上界

Ornstein-Uhlenbeck模型下保险与再保险的均衡保险投资分析: 《应用数学学报》2022年第6期905-920,共16页江五元杨招军; 国家自然科学基金重点项目(72031003);湖南省自科基金项目(2020JJ4329);湖南省社科基金项目(18YBA198);广东省哲学社会科学“十三五”规划2019年度项目(GD19CYJ23);深圳市人文社会科学重点研究基地成果资助.; 本文构建保险公司和再保险公司的比例再保险与投资组合微分博奔模型,研究两公司基于加权终期财富效用最大化的均衡决策问题.假设保险公司的资本盈余过程为复合Poisson风险跳过程,为降低赔付风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保...; 关键词：Ornstein-Uhlenbeck模型复合Poisson风险过程非零和博弈再保险与投资

Ornstein-Uhlenbeck型算子的长时间热核估计: 《江苏师范大学学报（自然科学版）》2022年第4期42-45,共4页过筱添侯月文解龙杰; 国家自然科学基金资助项目(11931004,12071186)。; 利用Duhamel公式,给出一类带梯度扰动的Ornstein-Uhlenbeck型算子的长时间热核渐进估计,并研究其极限关于系数的连续依赖性.; 关键词：Ornstein-Uhlenbeck型算子热核估计连续依赖性

带移民分枝过程的波动极限定理及其统计应用: 《应用概率统计》2022年第3期454-474,共21页马春华; supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11871032).; 我们建立了带移民Galton-Watson分枝过程的波动极限定理,其极限过程为由谱正勒维过程驱动的非时齐Ornstein-Uhlenbeck型过程.作为定理的统计应用,我们得到了后代分布的期望与移民分布的期望的条件最小二乘的渐近估计.; 关键词：带移民Galton-Watson分枝过程 Ornstein-Uhlenbeck型过程波动极限条件最小二乘估计

Variable selection via quantile regression with the process of Ornstein-Uhlenbeck type: 《Science China Mathematics》2022年第4期827-848,共22页Yinfeng Wang Xinsheng Zhang; supported by National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11801355 and 11971116).; Based on the data-cutoff method,we study quantile regression in linear models,where the noise process is of Ornstein-Uhlenbeck type with possible jumps.In single-level quantile regression,we allow the noise process to...; 关键词：adaptive LASSO composite quantile regression data-cutoff method process of Ornstein-Uhlenbeck type quantile regression

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