单资产期权定价的三项式模型  

Trinomial Model of Single Underlying Asset Option Pricing

作　　者：梅正阳[1] 李楚霖[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074

出　　处：《系统工程》2001年第4期54-57,共4页Systems Engineering

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (70 0 710 12 )

摘　　要：在金融工程和实物期权领域 ,对期权进行数值计算是非常重要的 ,单资产期权定价的三项式模型是二项式模型的推广 ,通过引入新的参数 ,获得了若干三项式模型风险中性概率 ,改进了二项式和三项式模型的若干结果 ,并证明了该模型期权价值所满足的微分方程是Black- Scholes方程的一阶近似。The numerical computation of option value is very important in the fields of finance engineering and real options. The trinomial schemes of single underlying asset option pricing models are the extension of the binomial models. The risk neutral probabilities of trinomial model are obtained by introducing the new parameter, improved some results of binomial and trinomial schemes, proved that the equation of option value of trinomial scheme satisfying is one order approximation.

关 键 词：金融工程 风险中性概率 期权定价 三项式模型 数值计算 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]