上证指数中的混沌现象研究  

Study of Chaotic Property in Shanghai Securities Market

作　　者：段虎[1] 沈菲[2] 

机构地区：[1]天同证券公司 [2]天津大学

出　　处：《数量经济技术经济研究》2002年第2期91-94,共4页Journal of Quantitative & Technological Economics

摘　　要：本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最大Lyapunov指数和吸引子的分维数,并给出了收益率序列的功率谱。从而充分证实了上证指数中存在混沌特性。

关 键 词：LYAPUNOV指数 分形维数 混沌现象 相空间重构 功率谱 中国 证券市场 上海 收益率序列 上证指数 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]