我国商业银行业风险状况研究——基于CoVaR模型  

作　　者：谢媛[1] 

机构地区：[1]西南财经大学金融研究中心

出　　处：《商情》2014年第39期42-42,共1页

摘　　要：本文运用考虑了风险溢出效应的Covar模型对我国以14家上市商业银行业为代表的我国银行业风险状况进行了研究。研究结果显示国有大型商业银行面临风险较小，但具有正的风险溢出效应，发生危机会对银行业整体造成较大冲击；区域性商业银行面临较小的风险；其他大型股份制商业银行具有较大的风险冲击，可能与其更为大胆的风险管理理念有关。

关 键 词：上市商业银行 风险溢出效应 条件风险值 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]