谢媛

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：西南财经大学金融学院更多>>
发文主题：棉花期货最优套期保值比率套期保值比率实证研究AR模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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基于不同模型的棉花期货最优套期保值比率的实证研究被引量：2
《现代商业》2016年第32期103-104,共2页付莎 谢媛 
本文采用不同模型对同一品种符合套保功能时的套保比例进行估计,运用普通最小二乘估计OLS对最优套期保值比率进行了估计。对各个估计结果以套保组合的绝对价值变化最小方差为标准进行了绩效评价,得出求解该品种该期间最优套保比例的最...
关键词：棉花期货 套期保值比率 
我国商业银行业风险状况研究——基于CoVaR模型
《商情》2014年第39期42-42,共1页谢媛 
本文运用考虑了风险溢出效应的Covar模型对我国以14家上市商业银行业为代表的我国银行业风险状况进行了研究。研究结果显示国有大型商业银行面临风险较小，但具有正的风险溢出效应，发生危机会对银行业整体造成较大冲击；区域性商业银...
关键词：上市商业银行 风险溢出效应 条件风险值 
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