基于不同模型的棉花期货最优套期保值比率的实证研究  

作　　者：付莎[1] 谢媛[2] 

机构地区：[1]格拉斯哥大学商学院 [2]西南财经大学金融学院,611130

出　　处：《现代商业》2016年第32期103-104,共2页Modern Business

摘　　要：本文采用不同模型对同一品种符合套保功能时的套保比例进行估计,运用普通最小二乘估计OLS对最优套期保值比率进行了估计。对各个估计结果以套保组合的绝对价值变化最小方差为标准进行了绩效评价,得出求解该品种该期间最优套保比例的最优估计模型。

关 键 词：棉花期货 套期保值比率 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]