ρ混合误差下非线性模型M估计的收敛性  

Convergency of M Estimator in Nonlinear Model for ρ-Mixing Errors

作　　者：杨延召[1] 

机构地区：[1]青岛科技大学数理学院,山东青岛266061

出　　处：《青岛科技大学学报（自然科学版）》2014年第6期649-652,共4页Journal of Qingdao University of Science and Technology:Natural Science Edition

摘　　要：利用Rosenthal不等式讨论了在非线性模型中当误差序列为珓ρ混合时的回归参数的收敛性质,在适当的条件下获得了未知参数的M估计量具有强收敛性的充分条件,推广了独立情况时的有关结论。The convergence property of regression parameter in nonlinear model for ^～ρ-mixingerrors was discussed by using Rosenthal type inequality.Under some appropriate conditions,we obtained the sufficient conditions for M estimator of unknown parameters with strong convergence,which extended the corresponding ones for independent sequences.

关 键 词：^~ρ混合序列 强收敛性 M估计 非线性模型 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]