二次扩散期权定价问题的Fourier变换分析  

Fourier Transform Analysis for Option Pricing of Quadratic Diffusions

作　　者：于栋华[1] 陈淑燕[2] 万伦来[1] 

机构地区：[1]东南大学经济管理学院,江苏南京210096 [2]南京师范大学物理科学与技术学院,江苏南京210097

出　　处：《预测》2002年第4期69-72,共4页Forecasting

摘　　要：本文运用Fourier变换 ,对具有二次扩散形式的一类欧式看涨期权定价问题进行分析 ,扩展了Duffie[1] 等对于仿射扩散期权定价问题的变换分析结果。本文的结果还可应用到其他资产定价问题。In this paper, we give a Fourier transform analysis to the call option pricing models of quadratic diffusions. This extends the basic results of Duffie, Pan, and Singleton's . They have given transform analysis to asset pricing of affine diffusions. The results can be used to other asset pricing problems as well.

关 键 词：二次扩散 FOURIER变换 随机流动 期权定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]