于栋华

作品数：9被引量：22H指数：3
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供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文主题：傅里叶变换降雨强度随机微分方程交通控制交通管理更多>>
发文领域：经济管理交通运输工程农业科学理学更多>>
发文期刊：《哈尔滨工业大学学报》《东南大学学报（自然科学版）》《管理科学学报》《商业研究》更多>>
所获基金：国家科技攻关计划国家自然科学基金更多>>
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经济时间资产定价模型被引量：2
《管理科学学报》2011年第8期65-74,共10页于栋华 吴冲锋 
国家自然科学基金重点资助项目(70331001)
在常规时间变换研究中所采用的从属概念是建立在独立条件上的,但是价格和成交量之间却是相关的.为了能够将成交量作为价格的随机时间,推广了从属概念,提出了相关从属的定义.相关从属扩大了时间变换研究的范围.继而讨论了相关从属下过程...
关键词：时间变换 从属 资本资产定价模型 套利定价模型 
随机时间变换下的寿险精算模型被引量：3
《管理科学学报》2010年第6期64-72,共9页于栋华 吴冲锋 陈湘鹏 
时间变换方法广泛应用于经济学和金融学领域中,但在保险方面几乎没有涉及.而某些保险问题往往在等间隔的日历时间下的统计性质非常复杂,但是却可以找到某个适度的经济时间,使得在该经济时间标度下,保险问题具有简单清晰的统计结构.因此...
关键词：时间变换 生命保险 生存年金 破产概率 
针对两类投资者的指数连结型金融产品
《哈尔滨工业大学学报》2009年第12期321-324,共4页陈湘鹏 刘海龙 于栋华 
为了能够同时满足两类风险与收益偏好不同的投资者的理财需求.设计了一种指数连结型集合资产管理产品,其到期收益依据投资期内标的指数的表现.从投资者的角度对产品进行了定价分析,发现两类投资者的存在使得各自的收益都有所改善;此外,...
关键词：集合资产管理 金融产品定价 指数连接型产品 
圈钱偏好、非流通股与IPO定价被引量：2
《运筹与管理》2006年第1期88-91,共4页于栋华 陈湘鹏 
在传统信号理论基础上,本文建立了一个用于解释股票市场上的圈钱偏好与IPO定价问题的模型。模型主要基于一个新的假设———发行者对从一级和二级市场得到的资金总额具有特定的偏好,并且发行者出于某种考虑将保留一定股份作为非流通股...
关键词：金融学 圈钱偏好 信号模型 IPO 非流通股 定价 
基于自融资的动态OBPI策略及其应用研究
《华中科技大学学报（自然科学版）》2005年第11期111-114,共4页陈湘鹏 吴冲锋 于栋华 
对经典的基于期权的投资组合保险(OBPI)策略模型进行了适当的修正,得到了在实际操作中具有自融资特性的动态OBPI策略的模型,并以上证A股指数为投资的风险资产对象,实证研究了其在我国证券市场上应用的情况.结果表明,在我国证券市场上采...
关键词：投资组合保险 自融资 投资期限 保底额度 
短期降雨预测的随机微分模型被引量：5
《系统工程学报》2004年第3期239-243,共5页陈森发 张文红 张建坤 于栋华 
在Nakakita等的确定型短期降雨预测模型的基础上,利用随机微分方程理论,给出了预测降雨强度的随机模型.通过随机分析理论,求出了随机模型的解,同时研究了求解的近似数值方法和利用Fourier变换转化该随机降雨模型方程为常微分方程组的可...
关键词：随机微分方程 傅里叶变换 降雨强度 
一种动态OD矩阵估计算法的理论及应用被引量：10
《东南大学学报（自然科学版）》2003年第1期106-110,共5页陈森发 周振国 于栋华 
国家九五科技攻关资助项目 ( 96 A15 0 2 0 4 )
首先比较几种动态OD矩阵的估计方法(如广义最小二乘法、最大似然法、最小信息量法和极大熵法 ) ,优选出极大熵法 .用组合理论推导出该方法的数学模型 .进一步用拉格朗日乘子法求出模型的隐式解 ;由于实际解需迭代求出 ,文中介绍了一种...
关键词：估计 动态OD矩阵 极大熵法 模型 交通管理 交通控制 
利用金融工程技术发展住房金融业
《商业研究》2002年第18期153-156,共4页于栋华 陈淑燕 
住房金融对发展房地产业具有重要作用 ,我国的住房金融尚处于起步阶段 ,需要从理论和实践上加以深入研究。从金融工程角度出发 ,提出开发各种住房金融产品乃至住房金融衍生产品 ,可以更好的适应国情 ,满足市场发展和人们消费的要求。
关键词：金融工程 住房金融 衍生产品 
二次扩散期权定价问题的Fourier变换分析
《预测》2002年第4期69-72,共4页于栋华 陈淑燕 万伦来 
本文运用Fourier变换 ,对具有二次扩散形式的一类欧式看涨期权定价问题进行分析 ,扩展了Duffie[1] 等对于仿射扩散期权定价问题的变换分析结果。本文的结果还可应用到其他资产定价问题。
关键词：二次扩散 FOURIER变换 随机流动 期权定价 
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