套利定价模型

作品数：47被引量：71H指数：4
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证券板块的股市领头羊效应--基于APT模型的因子分析
《北方金融》2024年第11期72-79,共8页王步芳 朱志远 刘静 
广东省普通高校重点专项课题“广东发展农贸市场不动产投资信托基金(REITs)促进乡村振兴的机制、问题与策略研究”(编号2023ZDZX4146)。
股市是经济的晴雨表,而证券板块是股市的温度计。在我国几次牛市中,证券股一直充当着“领头羊”角色。“擒贼先擒王”,找出影响证券板块的关键决定因素对于促进我国资本市场稳定发展具有重要价值。文章基于APT模型,选取2016年1月到2019...
关键词：套利定价模型 证券板块指数 因子分析 主成分分析 
B股市场套利定价模型有效性实证分析
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期32-37,共6页李姜悦 王伟杰 侯为波 陶沙 
安徽高校自然科学基金项目(KJ2018A0674,KJ2019A0953)。
为研究套利定价模型在中国B股市场的有效性,选取上海证券市场28支B股2015年3月至2020年12月的月度收益率数据为被解释变量,选取同时期的市场风险溢价、消费者物价指数全国同比增长率、美元汇率等8个因子为解释变量,建立套利定价模型Ⅰ;...
关键词：APT模型 收益率 因子处理 显著性检验 
基于宏观信息修正的股票套利定价模型被引量：2
《统计与决策》2020年第17期148-152,共5页张涵 李莉 郭彬 
国家自然科学基金重点项目(71532009);国家自然科学基金面上项目(71672087);中国博士后科学基金项目(2018M631722)。
文章通过利用宏观经济、货币政策、外汇市场以及房地产市场四个方面的宏观信息,构建了适用于中国股票市场的宏观套利定价模型,并采用广义矩估计法对模型进行检验,以探究宏观风险对股票市场的影响。研究发现,宏观风险是导致股票大幅震荡...
关键词：股票组合收益 套利定价模型 宏观风险 股市异象 广义矩估计 
基于线性回归模型研究互联网行业股票价格影响因素
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2020年第1期00313-00316,共4页梁思雅 
随着社会的发展,人们的生活水平的提高,居民的可支配性收入有所增加。股票市场因其高回报率的特点受到投资者的青睐。但是,很多因素都会影响股票价格的波动,这给投资者和公司都带来了巨大的风险。本文通过研究互联网行业股票,并且以网...
关键词：资本资产定价模型 套利定价模型 影响因素 线性回归模型 
套利定价模型对上证A股的有效性分析被引量：1
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2019年第3期467-469,共3页李帅鹏 侯为波 
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A0384)资助
目前在国内资本资产定价模型(CAPM)得到普遍使用,而套利定价模型(APT)作为一个截然不同的新方法却没有得到大范围的使用。因此,以上证A股市场为研究样本,运用因素分析法,深入探究套利定价模型是否适用于上证A股,从而可以更好地解释国内...
关键词：套利定价模型 因素分析 上证A股 期望收益率 
在套利定价模型下探究股票收益的影响因素
《中国市场》2019年第4期29-30,36,共3页李帅鹏 
套利定价模型是一种用于资产定价的新方法,该模型的基础是一价定律:相同的两种物品不能以不同的价格出售。文章在前人研究的基础上,通过套利定价模型探究期限结构、规模、市场等因素对股票收益的影响。
关键词：套利定价模型 股票收益 因子分析 
行为保险学系列(二十):偏离标准理论的保险定价行为及其解释(上)被引量：2
《上海保险》2018年第10期12-15,共4页郭振华 
国家自然科学基金面上项目(71173144)的资助
在标准保险经济学中,通常根据保险精算原理来阐述保险定价原理,保险价格（保费）等于纯保费（风险成本或期望赔付）与附加保费（管理费用和利润附加）之和。此外,标准经济学也会讨论保险的金融定价模型,包括保险的资本资产定价模型、保...
关键词：定价行为 标准理论 保险学 资本资产定价模型 保险经济学 套利定价模型 中心极限定理 定价原理 
BLT模式基础设施项目租金定价研究
《公路与汽运》2018年第2期160-163,共4页杨文安 唐晓娟 
BLT(Build-Lease-Transfer)模式中,租金定价是项目成功的关键因素,也是政府与社会资本易发生争议的核心问题。文中分析了BLT模式基础设施项目租金组成,通过筛选影响项目租金的风险因素得到关键风险分担矩阵,提出了不同风险承担主体的租...
关键词：程管理 基础设施项目 BLT(Build-Lease-Transfer)模式 租金定价 风险分担 套利定价模型 
论资本资产定价理论模型与套利定价模型的比较
《市场周刊·理论版》2018年第25期294-295,共2页潘安琪 
本文论述的资本资产定价模型和套利定价模型的局限性,对比分析了这两种模型的原理及其各自的比较优势。对于权益资本的投资者而言,这两种模型的应用也有利于他们在进行投资活动的过程中,优化资本组合,合理回避风险,以最终实现较多的投...
关键词：资本资产定价模型 套利定价模型 比较分析 
资本资产定价模型与套利定价模型的比较研究
《会计师》2017年第15期7-9,共3页蓝莎 
资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)是进行资产选择的两大理论模型,本文分别对这两个模型的构建及其对均衡过程的描述进行分析比较,发现这两个模型从不同的角度分别验证了市场中风险-收益关系的存在。CAPM模型认为,资产组合的...
关键词：资本资产定价模型 套利定价模型 单因素模型 多因素模型 
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