我国通货膨胀预测模型研究  

作　　者：肖曼君[1] 刘梦雨[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079

出　　处：《武汉金融》2015年第8期12-15,共4页Wuhan Finance

摘　　要：准确预测未来的通货膨胀率对于货币政策的制定和实施效果都起着关键性作用。由于货币政策的实施效果存在一定程度的滞后性,利用当期通货膨胀率所制定的货币政策只能对下一期产生作用。这就需要对未来的通货膨胀率做出预测。央行可以根据通胀预测值来预测未来的经济形势,减少货币政策时滞性带来的效果偏差,使宏观调控更加准确到位,最终提高货币政策的有效性。因此,本文选取单变量时间序列、向量自回归VAR和新凯恩斯菲利普斯曲线三类模型,利用我国1997年到2013年的季度数据对通货膨胀率进行预测,并根据均方根误差RMSE比较各模型的预测效果,选出适合我国的通胀预测模型。

关 键 词：通货膨胀预测 时间序列模型 VAR模型 新凯恩斯菲利普斯曲线 均方根误差 

分 类 号：F822.5[经济管理—财政学]