肖曼君

作品数：27被引量：214H指数：7
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美联储前瞻性指引对新兴市场国家的溢出效应研究被引量：1
《财经理论与实践》2022年第1期27-34,共8页肖曼君 唐诗敏 
国家社会科学基金项目(20BGJ032)。
基于前瞻性指引溢出效应的相关理论,选取17个代表性新兴市场国家为研究对象,运用面板向量自回归(PVAR)模型实证分析美联储前瞻性指引对新兴市场国家的溢出效应。结果表明:美联储前瞻性指引在短期内对新兴市场国家金融市场具有一定的冲击...
关键词：美联储 前瞻性指引 溢出效应 新兴市场国家 
常备借贷便利能缓冲实施流动性覆盖率的冲击吗?
《首都经济贸易大学学报》2017年第5期21-30,共10页肖曼君 杨成臻 
如何应对实施流动性覆盖率的冲击是各国央行比较关心的问题。基于现有模型,并用MATLAB进行仿真模拟,可以考察中国实施的常备借贷便利货币政策能否缓冲实施流动性覆盖率的冲击。结果表明,常备借贷便利能有效缓冲其冲击,而且可以精确控制...
关键词：流动性覆盖率 常备借贷便利 仿真模拟 
中国央行流动性便利操作的抵押品“折损率”研究被引量：1
《财经理论与实践》2017年第5期2-6,132,共6页肖曼君 代雨杭 
国家哲学社会科学基金项目(13BGJ040)
采用抵押贷款模型,基于中国央行实施流动性便利操作的实践经验,从央行目标函数、预期违约选择价值评估的角度出发,通过实验模拟商业银行贷款的相关行为,并分析在不同折损率和利率策略下银行违约情况等因素的变化,结果表明:不合理折损率...
关键词：流动性便利 抵押贷款 折损率 货币政策 风险敞口 
我国通货膨胀预测模型研究
《武汉金融》2015年第8期12-15,共4页肖曼君 刘梦雨 
准确预测未来的通货膨胀率对于货币政策的制定和实施效果都起着关键性作用。由于货币政策的实施效果存在一定程度的滞后性,利用当期通货膨胀率所制定的货币政策只能对下一期产生作用。这就需要对未来的通货膨胀率做出预测。央行可以根...
关键词：通货膨胀预测 时间序列模型 VAR模型 新凯恩斯菲利普斯曲线 均方根误差 
我国P2P网络借贷信用风险影响因素研究——基于排序选择模型的实证分析被引量：81
《财经理论与实践》2015年第1期2-6,共5页肖曼君 欧缘媛 李颖 
湖南省哲学社会科学基金项目(12YBA071)
P2P(peer-to-peer)网络借贷是一种借助网络平台,由个人与个人间互为借贷双方的小额借贷交易。它作为互联网与民间借贷相结合的新兴金融模式,具有较高的信用风险。采用排序选择模型,基于excelVBA数据挖掘技术截取多个P2P网站数据,对平台...
关键词：P2P网络借贷 信用风险 互联网金融 排序选择模型 
通货膨胀与主要影响因素之间的动态关系研究
《统计与决策》2014年第9期136-139,共4页肖曼君 宋丙玉 
湖南省哲学社会科学基金项目(12YBA071)
文章将CPI、产出缺口、市场利率和汇率等因素有机统一起来,应用SVAR模型对宏观经济的季度数据进行实证分析,以探求通胀和主要影响因素间的动态关系。通过实证分析可以得出:出产出缺口、利率变动和汇率对通货膨胀率变化的影响较大,同时...
关键词：通货膨胀 SVAR 产出缺口 货币供给 市场利率 
货币政策透明度与通货膨胀的关系研究——基于PVAR模型的实证检验被引量：7
《财经理论与实践》2013年第3期19-23,共5页肖曼君 李颖 
湖南省哲学社会科学基金项目(12YBA071)
通过使用PVAR模型对11个发达国家1999～2009年的中央银行货币政策透明度与通货膨胀的动态关系进行的实证分析表明:11国中央银行货币政策透明度的提高显著地降低了通货膨胀水平,但这种效应存在滞后;反之,通货膨胀对于货币政策透明度没有...
关键词：货币政策透明度 通货膨胀 PVAR模型 
基于产出缺口的菲利普斯曲线对我国通胀预测的研究被引量：5
《财经理论与实践》2011年第3期8-12,共5页肖曼君 刘时辉 
基于菲利普斯曲线理论中产出缺口与通货膨胀率的关系,应用卡尔曼滤波方法估算我国的潜在产出与产出缺口,通过格兰杰因果关系验证产出缺口与通货膨胀的因果关系,并建立产出缺口的菲利普斯曲线模型进行通货膨胀预测。实证结果表明该模型...
关键词：产出缺口 菲利普斯曲线 通货膨胀 
央行信息披露对通货膨胀预期及其偏差的影响——基于人民银行的信息披露指数分析被引量：13
《财经理论与实践》2009年第5期5-11,共7页肖曼君 周平 
基于Svensson（2003）的理论建立了描述中央银行信息披露对公众通货膨胀预期及其偏差影响的理论模型，并参照Heinemann、Ullrieh（2005）的研究框架，构建中国2001年1季度-2008年3季度的中央银行信息披露指数，对中央银行信息披露影响...
关键词：中央银行信息披露 通货膨胀预期 向量误差修正模型 
中国的通货膨胀预测:基于ARIMA模型的实证分析被引量：31
《上海金融》2008年第8期38-42,共5页肖曼君 夏荣尧 
通货膨胀预测已经成为中央银行制定货币政策的一个关键性变量。我们在研究国外学者对通货膨胀预测研究的基础上,根据我国1990年1月到2007年11月的CPI月度数据,运用ARIMA模型,对我国通货膨胀进行分析和短期预测。实证结果表明,运用ARIMA(...
关键词：通货膨胀预测 ARIMA模型 CPI 
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