通货膨胀预测

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汇总会计盈余如何影响未来通货膨胀?——基于省级层面的数据被引量：1
《常州大学学报（社会科学版）》2021年第5期51-60,共10页赵刚 汪洋 
国家社会科学基金一般项目“基于微观企业会计信息预测宏观经济增长的研究”(16BJY018)。
汇总会计盈余对未来通货膨胀的预测功能已得到证实,但这一预测功能的实现机制尚不明晰。文章探讨了汇总会计盈余影响未来通货膨胀的两种机制——投资需求机制和消费需求机制,研究发现:汇总会计盈余变动对未来通货膨胀的影响,部分通过投...
关键词：汇总会计盈余 通货膨胀预测 投资需求 消费需求 
基于交互作用MIDAS-AR模型的通货膨胀预测效应研究
《重庆理工大学学报（自然科学）》2021年第9期239-247,共9页汪玲 王沁 张红梅 何婷 
国家自然科学基金项目(71671145);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119)。
基于多元自回归混频数据抽样模型,研究了我国货币供应量、国房景气指数及其交互作用对通货膨胀的传导机制及未来走势。结果表明:通货膨胀具有强烈惯性特征。货币、房价及其交互作用均对通货膨胀有显著影响,但影响存在模式、时滞和力度...
关键词：CPI M2 房价 交互作用 MIDAS-AR 
基于结构性断点检验ARIMA模型的短期通货膨胀预测被引量：1
《广西财经学院学报》2017年第2期36-43,共8页朱新蓉 彭超 
国家社会科学基金重大课题项目"经济发展新常态下货币政策结构调整功能及其有效性研究"(16ZDA034)子课题
运用Gregory C.Chow早期提出的断点检验方法对我国2000年1月份至2016年4月份的CPI同比增长率数据进行断点检验,首先确定2002年10月份与2009年2月份为两个结构性断点,并据以对全样本分三个区间分别建立ARIMA模型,然后将2016年5、6、7月...
关键词：CPI预测 断点检验 ARIMA模型 通胀预期 
基于DMA方法的通货膨胀预测研究被引量：3
《统计与决策》2017年第2期9-13,共5页朱培金 
文章从非线性时变建模角度入手,利用DMA模型方法对通货膨胀的动态预测进行了深入细致的实证分析。研究发现:DMA模型方法估计的时变参数充分反映出了近二十年我国经济结构的变迁历程;基于模型预测,我国未来面临通缩压力;虽然预测期限不同...
关键词：通货膨胀预测 菲利普斯曲线 货币政策 时变性 DMA模型 
通货膨胀预测方法研究新进展被引量：7
《经济学动态》2016年第2期114-125,共12页丁慧 范从来 钱丽华 
长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT13020);国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71503142);南京大学优秀博士研究生创新能力提升计划B资助项目(201501B003)
前瞻性货币政策的实施、企业产品价格的设定以及劳动契约的签订等皆离不开对未来通货膨胀方向与通货膨胀水平的准确预测。通货膨胀发生机理的极端复杂性及其驱动因素的多元性与时变性,使得通货膨胀的实际预测过程包含科学与艺术。基于...
关键词：通货膨胀 菲利普斯曲线 通货膨胀预测 
中国通货膨胀动态模型预测的实证研究被引量：8
《中国经济问题》2015年第5期3-15,共13页郭永济 丁慧 范从来 
教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目"经济转型背景下稳定物价的货币政策"(IRT13020);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790006);江苏省普通高校博士研究生科研创新计划资助项目(KYLX_0004)的资助
通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用。本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、...
关键词：通货膨胀预测 动态模型平均 遗忘因子 TVP-VAR-DMA 
我国通货膨胀预测模型研究
《武汉金融》2015年第8期12-15,共4页肖曼君 刘梦雨 
准确预测未来的通货膨胀率对于货币政策的制定和实施效果都起着关键性作用。由于货币政策的实施效果存在一定程度的滞后性,利用当期通货膨胀率所制定的货币政策只能对下一期产生作用。这就需要对未来的通货膨胀率做出预测。央行可以根...
关键词：通货膨胀预测 时间序列模型 VAR模型 新凯恩斯菲利普斯曲线 均方根误差 
基于国内大宗商品价格的中国金融形势指数构建研究被引量：1
《科技与管理》2014年第6期116-121,共6页张楠 许学军 
上海市教委第五期重点学科建设项目(J50504)
为了检验国内大宗商品价格对我国金融形势指数（FCI）预测未来通胀能力的影响,并进而探索中国金融形势指数的构建问题,文章选取了2007年1月～2013年12月的相关数据,通过VAR广义脉冲响应的方法构建了3类不同结构的FCI,并运用多种方法实...
关键词：金融形势指数(FCI) 国内大宗商品价格 通货膨胀预测 
基于ARIMA模型的我国通货膨胀的短期预测分析被引量：1
《经营管理者》2014年第32期19-20,共2页蒋茜 
通货膨胀预测已经成为中央银行制定货币政策的一个关键性变量。我们在研究国外学者对通货膨胀预测研究的基础上,根据我国1990年1月到2013年12月的CPI月度数据,运用ARIMA模型,对我国通货膨胀进行分析和短期预测。实证结果表明,运用ARIMA(...
关键词：通货膨胀预测 ARIMA 模型 CPI 
基于SARIMA模型的短期通货膨胀预测被引量：3
《统计与决策》2014年第22期33-36,共4页贾凯威 韩家彬 杨洋 
辽宁省教育厅2012一般项目(W2012047);辽宁省教育厅2014一般项目(W2014056)
文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月~2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型（SARIMA）对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测。
关键词：季节单整自回归移动平均模型 消费者价格指数 预测 
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