混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法  

Numerical Solution Method of European Lookback Option Pricing Model under Mixed Jump-diffusion Fractional Brownian Motion

作　　者：杨朝强[1] 

机构地区：[1]兰州商学院图书馆经典资料室,甘肃兰州730101

出　　处：《宁夏大学学报（自然科学版）》2015年第3期206-211,共6页Journal of Ningxia University(Natural Science Edition)

基　　金：甘肃省自然科学基金资助项目(3ZSO42-B25-049)

摘　　要：利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的递推公式,最后给出了数值模拟,验证了解法的有效性.Based on the finite-difference algorithm,the mixed jump-diffusion fractional Brownian motion model which satisfied stochastic differential equations are approximated.Then the numerical solution problem of the European lookback option pricing model recursive formula is given.Finally a numerical examples are provided to verify the feasibility of this algorithm.

关 键 词：有限差分 混合跳-扩散分数布朗运动 欧式回望期权 数值解 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]