杨朝强

作品数：9被引量：9H指数：2
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发文主题：随机环境反射壁不可约强大数定律有限维更多>>
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发文期刊：《青岛大学学报（自然科学版）》《兰州交通大学学报》《重庆理工大学学报（自然科学）》《赤峰学院学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：甘肃省教育厅科研基金甘肃省自然科学基金更多>>
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混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法被引量：2
《宁夏大学学报（自然科学版）》2015年第3期206-211,共6页杨朝强 
甘肃省自然科学基金资助项目(3ZSO42-B25-049)
利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的递推公式,最后给出了数值模拟,验证了解法的有效性.
关键词：有限差分 混合跳-扩散分数布朗运动 欧式回望期权 数值解 
一类混合跳-扩散分数布朗运动的欧式回望期权定价被引量：2
《山东大学学报（理学版）》2013年第6期67-74,共8页杨朝强 
三亚学院青年教师成长基金资助项目
利用混合分数布朗运动的Itó公式和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立了一类混合跳-扩散分数布朗运动环境下的价格模型,在Merton假设条件下对其随机微分方程的Cauchy初值问题采用迭代法作了估计,得到了混合跳-扩散模型下的欧式看跌...
关键词：混合跳-扩散分数布朗运动 Merton假设条件 迭代法 欧式回望期权 
混合分数布朗运动下一类欧式回望期权定价被引量：6
《山东大学学报（理学版）》2012年第9期105-109,共5页杨朝强 
利用Itó公式获得了混合分数布朗运动环境下的价格模型,并确定了回望期权价格所满足的随机微分方程,深入研究了欧式浮动履约价的定价模型,证明了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。
关键词：混合分数布朗运动 欧式回望期权 Itó公式 定价模型 
一个具有反射壁的随机环境中二重随机游动的注记
《温州大学学报（自然科学版）》2012年第1期11-16,共6页杨朝强 常迎香 
甘肃省教育厅科研项目(0804-10)
对一类随机环境中的二重随机游动的首达概率进行研究.在平稳遍历条件下讨论了随机环境中的单边二重随机游动的常返性,应用随机环境下转移概率的Markov性,得出了在独立同分布条件下的一个中心极限定理.
关键词：随机环境 单边二重随机游动 转移概率 中心极限定理 
O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价
《鲁东大学学报（自然科学版）》2011年第3期225-228,共4页杨朝强 
利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况下,首先利用概率测度变换和鞅分析知识,研究了欧式浮动履约价的回望期权定价模型,最后分别给出了欧式浮动...
关键词：指数O-U过程 欧式浮动履约价 鞅分析 回望期权 
一类具有反射壁的随机环境中二重随机游动的极限性质
《重庆理工大学学报（自然科学）》2011年第9期118-120,共3页杨朝强 常迎香 
甘肃省教育厅科研基金资助项目(0804-10)
研究了平稳遍历条件下具有反射壁的随机环境中的二重随机游动。通过对随机环境中的单边二重随机游动的常返性准则的讨论,利用转移概率的Markov性,得出了在独立同分布条件下的强大数定律。
关键词：平稳遍历条件 随机环境 单边二重随机游动 强大数定律 
具有反射壁的随机环境中二重随机游动的Kronecker强数大定律
《青岛大学学报（自然科学版）》2011年第3期14-18,共5页杨朝强 常迎香 
甘肃省教育厅科研基金(0804-10)
文章研究了平稳遍历条件下具有反射壁的随机环境中的二重随机游动,首先对随机环境中的单边二重随机游动的常返性准则做了讨论,然后通过转移概率的Markov性,在随机环境下讨论了随机推移算子的极限行为,最后给出在几乎处处的随机环境下,...
关键词：平稳遍历条件 随机环境 单边二重随机游动 强大数定律 
一类严格局部鞅在典范空间上概率测度的一个存在性结果
《赤峰学院学报（自然科学版）》2011年第6期27-28,共2页杨朝强 常迎香 
高校自然科学基金
考虑一类严格局部鞅在典范空间C[0,1]上的概率测度Q的一种特殊情形,假设P是一个由过程h(Xt∧τD)确定的一个可变鞅测度,利用局部鞅变换方法证明了一个存在性结果.
关键词：严格局部鞅 鞅测度变换 均方过程 概率测度 
一类格子上有限维不可约随机游动常返性的证明
《兰州交通大学学报》2011年第3期154-156,共3页杨朝强 常迎香 
格子上的随机游动是随机过程理论中的一类比较特殊的随机游动.而常返性和非常返性则是这一类随机游动所讨论的一条重要性质,对于一维格子上(E1ξ=0)的随机游动是常返的,对于二维格子上的不可约随机游动也是常返的,而对于维数大于或等于...
关键词：格子上的随机游动 不可约性 常返 非常返 
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